1、阅读教科书

首先，你应该有一定的计量经济学背景。计量经济学理论方面，建议阅读《计量经济学导论》；Stata应用方面，建议阅读陈强的《高级计量经济学与Stata应用》。

2、关于前沿的文献

在阅读教材的同时，可以阅读一些实证文章，加深理解，同时可以通过阅读教材和近代文献，了解更多的实证方法，不断积累，建立自己的观点，也就是论文的核心--创新点。

文献资料可以在知网上查找，本地最好的期刊有《经济研究外壳》、《中国工业经济》、《管理世界》等（进入知网首页，期刊段落右侧的搜索栏，可以在文章中看到整个期刊）。

3、收集资料

打好基础后，下一步就是根据论文题目寻找实证数据。数据是实证工作的重要组成部分，如果找不到数据或者数据质量不高，那么即使题目再有新意，也无法完成论文的实证部分。

因此，在数据搜索过程中，最好先确定自己的主题。至于数据来源，可以在《中国统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和一些数据库中找到。